Normalizacja danych
Jeden format dla wszystkich źródełCeny, wolumeny i głębokość księgi zamówień przed analizą są dopasowywane do wspólnego wzorca, niezależnie od pochodzenia wymiany.
Rynqovalix agreguje dane z wielu giełd w jednym panelu i stosuje modele predykcyjne do rozpoznawania cykli rynkowych. System przeznaczony jest dla osób zarządzających swoimi stanowiskami z różnych stref czasowych i lokalizacji.
Zamiast śledzić oddzielne interfejsy dla każdej giełdy, Rynqovalix normalizuje dane do jednego formatu i stosuje ten sam model wyceny do wszystkich połączonych rynków.
Ceny, wolumeny i głębokość księgi zamówień przed analizą są dopasowywane do wspólnego wzorca, niezależnie od pochodzenia wymiany.
Modele porównują historyczne wzorce zachowań z bieżącą zmiennością i automatycznie dostosowują horyzont prognozy.
Wszystkie otwarte pozycje i sygnały są wyświetlane w ogólnej tabeli, którą można sortować według profilu ryzyka lub giełdy.
Konfiguracja odbywa się jednorazowo. Monitorowanie sprowadza się wówczas do sprawdzania statusów i powiadomień niezależnie od lokalizacji czy sieci, z której się łączysz.
Klucze API są wprowadzane wyłącznie z uprawnieniami do odczytu i handlu, bez prawa do wypłaty środków.
Limity narażenia i progi automatycznej interwencji są definiowane przed aktywacją analizy.
System rozpoczyna obliczanie sygnałów dla wybranych rynków według zadanych parametrów.
Powiadomienia push informują o zmianie statusu pozycji, utracie połączenia lub osiągnięciu progu.
Parametry mogą ulec zmianie w miarę zmiany warunków rynkowych lub harmonogramów osobistych.
Każdy profil określa inną kombinację ekspozycji, czułości sygnału i częstotliwości ponownej oceny. Nic nie jest wykonywane poza ustawionymi progami.
| Profil | Maks. ekspozycja pozycji | Próg dla stop-loss | Częstotliwość przeszacowań |
|---|---|---|---|
| Konserwatywny | do 5% portfela | -3% | co 15 minut |
| Zrównoważony | do 10% portfela | -6% | co 5 minut |
| Aktywny | do 18% portfela | -9% | co 1 minutę |
Kiedy pozycja osiągnie ustawiony próg straty, system wysyła zlecenie zamknięcia bezpośrednio przez API odpowiedniej giełdy, bez interwencji warstwy predykcyjnej.
Zlecenia Stop-Loss są realizowane niezależnie od aktualnego sygnału wzorca, aby zachować przewidywalność maksymalnej straty w każdym scenariuszu.
Zamiast opinii klientów podajemy opis metodyki i źródła danych, abyś mógł sam ocenić, czy podejście spełnia Twoje wymagania.
Modele są szkolone na historycznych szeregach cenowych i danych dotyczących płynności, a horyzont prognozy jest dostosowywany do bieżącej zmienności każdego rynku.
Modele predykcyjne odzwierciedlają wzorce statystyczne z przeszłości i nie gwarantują przyszłego zachowania rynku. Decyzje pozostają w gestii użytkownika.
Otwarte pozycje pozostają pod zarządzaniem samej giełdy. Pulpit nawigacyjny wyświetla status „Rozłączony” i przestaje wysyłać nowe sygnały do tej centrali do czasu przywrócenia połączenia.
Nie. Klucze API są skonfigurowane wyłącznie z uprawnieniami do odczytu i handlu. Funkcja wypłaty pozostaje dostępna wyłącznie poprzez interfejs samej giełdy.
Częstotliwość zależy od wybranego profilu ryzyka — od jednej minuty w przypadku profilu aktywnego do raz na piętnaście minut w przypadku profilu konserwatywnego.
Wymagane są ważne klucze API z obsługiwanych giełd z ograniczeniami i wybór profilu ryzyka. Pozostałe parametry mają wartości domyślne.
Rynqovalix jest zbudowany jako warstwa analityczna na istniejących rachunkach handlowych, a nie jako samodzielna platforma handlowa. Celem jest skrócenie czasu potrzebnego na ręczne monitorowanie wielu rynków jednocześnie.
Zespół prowadzi dokumentację każdej wersji modeli, dzięki czemu każdy użytkownik może śledzić zmiany w logice analizy na przestrzeni czasu.